システムトレードの資金管理って難しいですよね。
トレードの資金管理
それぞれの人に合った資金管理があるとは思うのですが、私の場合は「手持ちの資金を最大限に活用したい」「一度決めたロットは二度と引き下げたくない」というポリシーをもとに、以下のルールにしています。
ルールA（トレード用資金が過去最高を更新する度に適用する）
- 現在のトレード用資金を資金Aとする。
資金Aから「検証上の最大ドローダウン」を引いたものを資金A'とする。 - この資金A'でフルベットできるようにロット設定する。
本ルールにより、「リアルのドローダウン」が「検証上の最大ドローダウン」を超えるまでは、一度決めたロットは引き下げなくて済むようにしています。なお、万が一「リアルのドローダウン」が「検証上の最大ドローダウン」を超えた場合は、何か異常事態が起きていると捉えて、その時は大人しくロットを下げようとは思っています。（幸いながら本ルールを適用してからはそのような事態に陥ったことはありません）
生活費の資金管理
ところで、退職してお賃金を貰えなくなってしまったので、これからはトレードの利益から生活費を捻出する必要があります。この部分は上手くルール化できてないのですが、ひとまず以下のようにしようかなと考えています。
ルールB
- トレード用資金とは別に一年分の生活費をプールした資金Bを用意する。
この資金Bを取り崩して生活費にあてる。 - トレード用資金が過去最高を更新する度にまずは資金Bに充当する。
その残りでトレード用資金が過去最高を更新できる場合はルールAを適用する。
まぁ、この辺りは試行錯誤しながらやっていこうと思っています。
