本日をもって2020年における日本株の取引きを終えましたので、本年の日本株のシステムトレードの振り返りをしようと思います。（米国株のシステムトレードもしていますが、投入資金が日本株の1/20程度と少ないため、ここでは触れません）
累積利益の推移
以下が、運用開始してからと、2020年始めからの、それぞれの累積利益の推移です。
上記グラフのとおり、今年になって累積利益を大きく伸ばすことができました。要因は幾つかあると思いますが、私としては、以下のような点が大きかったかなと思います。
- 長年にわたって重ねてきたストラテジ改善がようやく効いてきた。
- 資金を無駄なく回転することができた。
（前場と後場および大引け後の各ストラテジの投入資金と余力の推移を整理した上で、なるべく余力を残さなくなるように調節した） - 資産増に伴ってのロット拡大を躊躇なく行うことができた。
（以前に書いたこちらのマネーマネジメントに従いました） - 今年前半の大きなボラティリティにたまたま上手く乗れた。
コミット数の推移
次に、システムトレード用プログラムの開発をどれぐらいやっていたのかを可視化できないかと、今年のコミット数の推移をグラフにしてみました。
私のシステムトレード用プログラムは、シミュレーション用とリアルトレード用の二段構成になっています。シミュレーション用プログラムは日々のバックテストやリアルトレードの準備（前日までのデータを元に売買する銘柄を選ぶなど）を行うためのものです。リアルトレード用プログラムは実際の売買を遂行します。
上記グラフのうちでSim_Strategyとあるものが、シミュレーション用プログラムにおいてストラテジを担う部分になっています。バックテストをしながらこの部分を改良していくことになりますし、リアルトレードの準備にもこれを使います。
このSim_Strategyのコミット数が多い時ほど、バックテストやストラテジ改善を頑張っていた時期だったと言えると思います。そのような観点で上記グラフを見ると、やる気満々の年初はコミット数が多めなのに、次第にダレてコミット数が少なくなっていく様子が伺えるような。最近になって急に盛り返しているのは、ドローダウンが厳しくなってきたので、たぶんお尻に火がついたんでしょう（笑）
来年に向けて
前述したとおり、ただいま絶賛ドローダウン中です。会社を辞めたのは10月末ですが、それ以来の累積損益としては実はマイナスの状況です。トレード資金とは別に確保している生活費のプールが一年分はあるので、今すぐピンチに陥るわけではないのですが、システム改善など頑張って、一日も早くドローダウンを脱出したいと思います。
