2021年も終わりということで、振り返りをしたいと思います。
システムトレード成績
以下が、運用開始してからと、2021年初めからの、それぞれの日本株の累積利益の推移です。（米国株のシステムトレードもしていますが、投入資金が日本株の1/20程度と少ないため、ここでは触れません）
上記グラフのとおり、2021年をプラスで終えられましたが、内容としては散々でした。4月迄はそれなりに好調だったものの、7月にかけてドローダウンが大きくなりロットを下げる羽目になってしまいました。そこから終盤にかけては盛り返してロットも上げてウハウハでしたが12月に入って突然の絶不調。
最終的な年間利益としては多少は残ったものの、事前の目論見を大きく下回る金額であり、完敗と言わざるを得ません。敗因として考えられるのは、手法がまだまだ甘かったこと、資金管理がアグレッシブ過ぎたこと、の両方があるのではないかと考えます。
手法については、長スパンの成績を劣化させることなく今年の成績も良くできるような改良をなんとか施していく他ありません。これを地道に継続することにより、汎化性能が向上して、未来のトレードに繋がると考えます。
資金管理に関しては、保守的な方法を検討してみようかと思います。今までは、以下の記事にあるように、検証上の最大ドローダウンがリアルでのそれになると仮定して、そこまでは耐えられるロットで張っていましたが、この仮定は甘いと認識を改めました。
目標の達成度
2021年においては、半ば運任せとなるシステムトレード成績とは別に、以下の記事にあるように、自分が手を動かせる目標を幾つか掲げていました。
これらの目標に関しては、アプリを1つリリースした以外は、遺憾ながら未達です。前述の通り、システムトレードの成績がイマイチで、このままではいかんと、その手法の改善に多くの時間を取られたことが主たる原因です。仕切り直します。
来年はいい年になりますように。
